ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Factors influencing the Stock Exchange of Thailand Index

Name: พิกุล บุญการีย์

ThaSH: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -- วิทยานิพนธ์. ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 2563.

Classification :.LCCS: HG3973.55

ThaSH: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. -- สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ -- วิทยานิพนธ์

ThaSH: อัตราแลกเปลี่ยน -- ไทย

ThaSH: ดัชนีราคาหลักทรัพย์

Abstract: การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใช้ปัจจัยทางเศรษฐกิจในการศึกษา ประกอบด้วย อัตราแลกเปลี่ยนสกุลบาทต่อสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา, อัตราดอกเบี้ยนโยบาย, อัตราแลกเปลี่ยนสกุลบาทต่อสกุลหยวนจีน, ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์, ดัชนีฮั่งเส็ง, ดัชนีนิคเคอิ, ดัชนีฮานอย และดัชนีตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ซึ่งทำการวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอยพหุคูณกำลังสองน้อยที่สุด โดยใช้ข้อมูลแบบอนุกรมเวลาแบบรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ทำการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามด้วยสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) จากการศึกษาพบว่า ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากที่สุดได้แก่ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์, อัตราแลกเปลี่ยนสกุลบาทต่อสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และอัตราแลกเปลี่ยนสกุลบาทต่อสกุลหยวนจีน ส่วนปัจจัยที่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติประกอบด้วย ดัชนีฮานอย, ดัชนีตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ และอัตราดอกเบี้ยนโยบาย จากผลการศึกษาทำให้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการลงทุนและนำไปพิจารณาตัดสินใจในการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอนาคต The objective of this study was to emamine the Factors Influencing the Stock Exchange of Thailand Index. The economic factors in this study in included the Thai baht exchange to U.S. dollar, policy interest rate, Thai baht exchange to Chinese Yuan exchange rate, Dow Jones industrial index, Hang Seng index, Nikkei index, Hanoi index, and Singapore stock exchange index. Which was analyzed by the multiple regression method with Odinary Least Square Method, using monthly time series data from January 2009 to December 2018. Analyze data to correlate between early Independent variables and dependent variables followed by multiple linear regression. With 99 percent of reliability, it was found that the factors influencing the stock exchange of Thailand index, were the Dow Jones industrial index, Thai baht exchange to U.S. dollar and Thai baht exchange to Chinese Yuan exchange rate. Statistically insignificant factors included Hanoi index, Singapore stock exchange index and policy interest rate. The results of this study show that the basic the factors influencing the stock exchange of Thailand index, for planning investments and capital mobilization decision of Thailand stock exchange in the future.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สำนักหอสมุด

Address: กรุงเทพมหานคร

Email: tdckulib@ku.ac.th

Name: สุมาลี พุ่มภิญโญ

Role: อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

Name: เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์

Role: อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

Created: 2563

Modified: 2568-07-09

Issued: 2568-07-09

วิทยานิพนธ์/Thesis

วิทยานิพนธ์/Thesis

application/pdf

URL: https://www.lib.ku.ac.th/KUthesis/2563/pikul-boo-all.pdf

CallNumber: HG3973.55 .พ31

tha

Spatial: ไทย

DegreeName: เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

Level: ปริญญาโท

Descipline: เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

Grantor: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

©copyrights มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลำดับที่.	ชื่อแฟ้มข้อมูล	ขนาดแฟ้มข้อมูล	จำนวนเข้าถึง	วัน-เวลาเข้าถึงล่าสุด
1	pikul-boo-all.pdf	19.47 MB

ใช้เวลา

0.022884 วินาที