Probabilistic lexicon-based approach for stock market prediction : a case study of the stock exchange of Thailand (SET)

วิธีการทำนายตลาดหลักทรัพย์บนฐานคลังศัพท์เชิงน่าจะเป็น : กรณีศึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Name: Surinthip Sakphoowadon

LCSH: Stock exchanges -- Thailand

LCSH: Stock price forecasting

LCSH: Probabilities

LCSH: Lexicology

LCSH: Quantitative analysis

Abstract: Stock market prediction using either financial news articles or historical stock market prices has gained much attention in data mining research area. Most existing works utilize various numerical data of relevant factors which could have influenced the stock price direction such as oil price, gold price, stock prices, stock market index values, etc. in order to predict the stock price directions. Very few research papers analyze the effect of event information appearing in financial news articles on stock price movement. In this study, a Probabilistic Lexicon Based Stock Market Prediction (PLSP) algorithm is proposed as the lexicon-based predictive approach. This approach uses the proposed Thai Financial Probabilistic Lexicon (ThaiFinLex) generated from Thai financial news and stock market closing prices. There are three major steps involved in PLSP. In the first step, relevant event terms from news articles will be extracted and assigned probabilistic values to generate ThaiFinLex. In the second step, the event terms with high efficiency chosen from ThaiFinLex were further explored by using an event term analysis technique. Finally, we predict the stock price direction by using PLSP with high efficiency event terms. Our study shows that the proposed model can predict directions of the stock price movement efficiently. The PLSP can achieve a maximum of 83.33% accuracy when used to predict stock price direction of financial industry.

Abstract: การทำนายตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลจากข่าวทางการเงิน หรือข้อมูลประวัติของราคาหุ้นนั้น ได้เป็นที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในสาขาของงานวิจัยทางด้านเหมืองข้อมูล งานวิจัยที่มีอยู่ส่วนใหญ่นั้น เป็นการนำข้อมูลทางตัวเลขของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ที่มีอิทธิพลต่อทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น เช่น ราคาน้ำมัน ราคาทองคำ ราคาหุ้น ดัชนีของตลาดหุ้น เพื่อนำมาทำนายทิศทางของราคาหุ้นในอนาคต ซึ่งมีงานวิจัยจำนวนน้อยที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น จากปัจจัยข้อมูลข่าวสารของเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในข่าวทางการเงิน ในงานวิจัยฉบับนี้ ได้นำเสนอขั้นตอนวิธีการทำนายตลาดหลักทรัพย์บนฐานคลังศัพท์เชิงน่าจะเป็น (พีเอลเอสพี) ซึ่งเป็นวิธีการทำนายบนฐานคลังคำศัพท์ วิธีการที่นำเสนอนี้ ได้ใช้คลังคำศัพท์เชิงน่าจะเป็นของการเงินไทย (ไทยฟินเล็กซ์) ที่ถูกสร้างขึ้นจากข่าวทางการเงินไทยและราคาของหุ้นตอนปิดตลาด ในวิธีการ พีเอลเอสพี นี้ มีขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 คำศัพท์แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องในบทความข่าวจะได้รับการสกัดและกำหนดค่าความน่าจะเป็น เพื่อทำการสร้าง ไทยฟินเล็กซ์ ขั้นตอนที่ 2 คำศัพท์แสดงเหตุการณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงจะถูกค้นหาจาก ไทยฟินเล็กซ์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์คำศัพท์แสดงเหตุการณ์ ขั้นตอนสุดท้าย เราทำนายทิศทางราคาหุ้นด้วยการใช้วิธีการ พีเอลเอสพี และคำศัพท์แสดงเหตุการณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง จากการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่าตัวแบบที่นำเสนอสามารถทำนายทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการ พีเอลเอสพี สามารถทำนายโดยมีความถูกต้องสูงที่สุดถึง 83.33 % เมื่อใช้ทำนายทิศทางราคาหุ้นของหุ้นกลุ่มธุรกิจการเงิน

King Mongkut's University of Technology North Bangkok. Central Library

Address: BANGKOK

Email: library@kmutnb.ac.th

Name: Nawaporn Wisitpongphan

Role: dissert advisor

Email : nawaporn.w@it.kmutnb.ac.th

Created: 2018

Modified: 2565-01-21

Issued: 2022-01-21

วิทยานิพนธ์/Thesis

application/pdf

eng

DegreeName: Doctor of Philosophy

Level: Doctoral Degree

Descipline: Information Technology (International Program)

Grantor: King Mongkut's University of Technology North Bangkok

©copyrights King Mongkut's University of Technology North Bangkok

ลำดับที่.	ชื่อแฟ้มข้อมูล	ขนาดแฟ้มข้อมูล	จำนวนเข้าถึง	วัน-เวลาเข้าถึงล่าสุด
1	B17539304.pdf	2.82 MB	12	2026-05-26 18:16:01

ใช้เวลา

0.028767 วินาที